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主题: [原创] 2013深度交易培训---价格动力学（3）

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[原创] 2013深度交易培训---价格动力学（3）

JACKSAILOR
[博客]
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头衔: 海归中将
声望: 专家
性别: 性别:男

加入时间: 2006/09/26
文章: 2370

海归分: 453998

标题: [原创] 2013深度交易培训---价格动力学（3） (6019 reads) 时间: 2013-2-17 周日, 23:26

作者：JACKSAILOR 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

不能上传图片，先看这里的插图
https://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5663d60102e499.html

我们只要通过某种方法在价格河流尚未到来前，想方设法勘测、定位未来那些重要的能量栅栏、防波堤，把经济因素和博弈因素精确量化，然后对应标注在价格图表上，画出价格河流未来的运行地形图，剩下的事情就是沿着河床的数据位置，在时间轴上去观察和等待下一个绝好机会的到来。只有河床数据的量化定位工作做得好，提供数据支持精度较高，就能够保障投资操作总是处于主动和优势的地位，在可控的较小风险下，挖掘市场最大的利润。

市场价格与经济因素、博弈因素之间的相对形势不断变化，河床（能量栅栏）的位置也在发生微小变化。这也要求量化定位工作动态更新、修正数据，直至最后击中目标。这就象具有目标追踪定位制导功能的导弹一样，我们的数量化价格定位系统也是这样工作的。

有了价格河床的数据定位，即未来价格波动的高点和低点的定位，捕获价格运动自然单元的工作，就是获取市场利润的过程。现在，需要的就是做投资的资金和耐心了。

那么做股指期货日内交易，在一天里有没有机会，有几个机会？或者做中长线投资，多长时间有一次好机会？这就要看价格运动的速度了，但价格涨跌的速度其实跟投资者能否获利关系不大。价格运动速度快，一天在河床中上下沿之间波动几次，那么就有几次机会。价格运动速度慢，可能这天就没有机会，因为价格没接触到河床的上下沿。

因为每天的交易时间是固定的，如下图所示。国内A股是4小时开盘时间，股指期货则在股票开盘前后各延长了15分钟。
(图1)

以我们的统计数据看，在每天4个半小时的时间内，股指期货合约的波动，能接触到上下两个价格河床边缘的机会不超过3至5次，所以做股指合约日内交易，基本合理的买卖频率也应不超过3—5次才好。也有时候一天时间根本不触及河床边缘，那就休息好了。

在耐心等待时机的准备下，你能遇到的操作基本是下面这几类模式：

1．一天交易时间段内，只有一两次在价格河床上沿D的卖出机会，如下图。

（图2）

2．一天交易时间段内，只有一两次在价格河床下沿C的买入机会。如下图

（图3）

3．一天交易时间段内，价格流速加快，分别遇到了在价格河床上沿的卖出机会，和价格河床下沿的买入机会。如下图

（图4）

4．还有时候价格流速缓慢，一天交易时间段内，只在河床中间地带波动，没有买卖的机会。但随时间推移，总有接触未来河床上沿或下沿的时刻，那才是值得尝试交易的瞬间。

（图5）

上述4种类型是大多数情况，约占总交易机会的70-80%，也是人们通俗说得震荡行情。是所有短线或中线交易中最常见的类型，这与自然界中的江河波浪冲击堤岸河床是非常相似的情景。如下图
（图6）

5．在少数时候，约占总交易机会的20-30%，价格流速非常高，其运动能量超过了前方河道的阻挡力量，这时有可能发生向上或向下的溢出行情。如下图。

（图7）

遇到这种行情，就是通俗说的单边行情，暴涨或暴跌的走势。自然界中这种现象也时有发生，如下图这样。那么我们的操作，当然是顺应走势，价格既然从这里打开缺口突破出去，我们也跟上即可。
（图8）

以上的所有操作可能，综合起来的应对方案就是下图这样：

（图9）

1。在价格河床数据的C和D位置，C点附近买入，D点附近卖出，是震荡模式。这是不发生溢出时的操作模式。

2．一旦价格溢出C或D的阻挡，操作上则由震荡模式切换到单边模式。价格突破河床D位置则跟进做多，目标会到E或F才能遭遇卖盘力量的阻挡。价格跌破河床C位置则跟进做空，目标会到B或A才能遭遇买盘力量的阻挡。这是溢出模式的操作。操作单边模式需要注意一点，就是在“趋势比较确定时，只选一个主流方向操作”。

所以，在《股指期货这样玩》这本书的开篇，我们提到“一天最多只做3-5个回合。这3-5个回合的数字里有效率和经济的智慧。”到这里，童鞋们应该理解透彻些了吧？

最后，对于做股指期货的童鞋，建议把这几天写的《价格动力学1，2，3》这三篇文章连在一起看一遍，然后翻回头去看前面2篇细节讲解举例，实战技能可迅速提高！

股指期货--加深对价格波动的理解及手动下单操作的要点(1)
https://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5663d60102e3pg.html

股指期货--加深对价格波动的理解及手动下单操作的要点(2)
https://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5663d60102e3rl.html

作者：JACKSAILOR 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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