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主题: 《海归黄埔军校》课程《美国、香港和其他国际资本市场介绍》：何谓VIX（转帖）

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《海归黄埔军校》课程《美国、香港和其他国际资本市场介绍》：何谓VIX（转帖）

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VIX = Fear = Panic -- 三中心 - (354 Byte) 2011-11-03 周四, 10:02 (2712 reads)

emperorfan
[博客]

年龄: 50
加入时间: 2010/02/05
文章: 2008

海归分: 814623

标题: 多谢３J解答，照你说的，那它改名叫PUT(fear) VOL吧，附（SERIOUS+UNPLEASANT）的白皮书 (3017 reads) 时间: 2011-11-04 周五, 11:58

作者：emperorfan 在海归黄埔军校发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

涨跌是双向的，PUT 和CALL 都有隐含的VOL在里面，
如果大家都看涨，都买CALL，CALL价格暴升，IMPLIED VOL 高了，VIX 也该高啊。
为啥暴涨时，VIX暴跌呢，那时PUT是跌了，CALL该涨啊？

你解释的，我理解好象是
－跌的时候，更无序，价格波动更大
－跌的时候，PUT能飞涨，集体避灾，心理预期会很坏。
但涨的时候，总有人愿意见好就收，卖出CALL，
使CALL价格不太高。或说，涨得平稳，跌得急。
－涨时，方向稳定，卖CALL的人不少, fear is vol, greed is not vol

如果VIX用来定价，开涨后，CALL和PUT是否都低估了？
开跌后，PUT高估了？跌时CALL不是也贵了？

我同意你的实际的经验的意见，但原来有点吃不准，
总奇怪为啥它是单向（跌）指标，而非双向。现在明白些了.
今天看了眼CBOE，再回头１看，安校已经把CBOE白皮书翻一遍了，：
这儿是公式,

这个公式您能给科普１下么？白皮书附上给其他有兴趣的白袜。
https://files.haiguinet.com/newupload/1320379363_133vixwhite.pdf

https://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf

唉，不好意思，你要一早起来看到这个，又要UNPLEASANT了。 Sad

再次感谢你的解答

打个岔，如果北洋政府当年把１战后巴黎和约付诸全民公决，
是不是和今天的希腊公决类似？

作者：emperorfan 在海归黄埔军校发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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我理解 HIGH RISK 只是 HIGH RETURN 的必要条件，而不是充要条件。 -- not_a_CTA - (16 Byte) 2011-11-04 周五, 00:17 (2340 reads)

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多谢３J解答，照你说的，那它改名叫PUT(fear) VOL吧，附（SERIOUS+UNPLEASANT）的白皮书 -- emperorfan - (805 Byte) 2011-11-04 周五, 11:58 (3017 reads)

you r absolutely right!@ -- 三中心 - (8 Byte) 2011-11-04 周五, 23:07 (2271 reads)

这个解释不完全正确。很多人把vix当作衡量股市心态的指标， -- theoretical - (179 Byte) 2011-11-03 周四, 11:26 (2617 reads)

觉得我们讲的不是同一个话题。 -- 三中心 - (15 Byte) 2011-11-03 周四, 22:12 (2225 reads)

给安校加把柴，天下没有不能买卖的东西。这两个ETF可以玩VIX， -- theoretical - (61 Byte) 2011-11-02 周三, 22:17 (2478 reads)

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